近日，中国博士后科学基金会公布了第77批面上资助拟资助人员名单，国金院全职博士后王科力入选名单。这不仅是对王科力博士个人科研能力的高度认可，彰显了国金院在科研人才培养与科研项目推进方面的成效。
个人风采
王科力博士此次获批的项目主题为“高频交易对中国金融市场整体质量的影响研究”。该项目直面高频交易引发的“市场质量测度困境、风险监测滞后、福利机制失衡”三大核心难题。研究将融合传统计量模型与机器学习、深度学习等前沿技术，在中国特有的制度环境（如T+1、涨跌停板）下，重构一套能够动态捕捉“流动性黑洞”等极端现象的市场质量测度体系。同时，项目致力于精准评估高频交易算法同质化可能引发的系统性风险，并借助监管新政落地的“准自然实验”契机，科学评估相关政策的有效性与福利效应，旨在为我国金融市场的稳健发展与精准监管提供坚实的理论支撑与实证依据。
王科力博士毕业于中国科学技术大学，专业为统计学，在金融领域有着扎实的理论基础和丰富的研究经验。他曾深度参与国家自然科学基金项目的研究工作，其研究成果已发表于Journal of Empirical Finance。
项目意义
当前，我国程序化交易已占市场总成交量的近三成，高频交易在提升市场效率的同时，其“一体两面”的特性也带来了“流动性黑洞”、“幻影流动性”及算法趋同放大风险等新挑战。证监会2024年《证券市场程序化交易管理规定（试行）》正式实施之际，王科力的研究正当其时。该项目不仅致力于为高频交易的潜在风险建立更灵敏的监测与预警模型，更重要的是，它将为监管新政的落地效果提供一份及时的科学报告，评估其对市场质量与投资者福利的真实影响。这有助于监管部门在鼓励金融创新的同时，找到风险防控的最优平衡点，确保金融创新在有效监管的框架内“行稳致远”，为推动中国资本市场的高质量发展贡献前沿智慧。
展望未来
国金院自2019年获批建设安徽省博士后工作站以来，始终致力于打造高水平科研平台，并于2022年获批国家级博士后工作站，为博士后人才提供优质的科研环境与资源支持。在此期间，国金院不断优化科研管理服务，积极拓展科研项目渠道，助力博士后研究人员在各自领域深耕细作，取得了一系列研究成果。此次王科力入选中国博士后科学基金第77批面上资助名单，不仅是对其个人科研实力的充分认可，更是国金院长期以来在科研人才培养与科研能力建设方面持续投入与积累的必然结果，为国金院未来进一步提升科研水平、打造更具影响力的科研创新高地奠定了坚实基础，也激励着国金院在科研道路上继续砥砺前行，不断追求卓越。